519997(长信利息收益开放式证券投资基金更新的招募说明书摘要)

（上接D6版）

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基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并及时公告。

（二）与本基金有关的注册登记机构、律师事务所、会计师事务所信息：

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四、基金的名称

长信利息收益开放式证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金在尽可能保证基金财产安全和高流动性的基础上，追求超过银行存款的收益水平。

七、基金的投资范围

本基金的投资对象主要包括：

1、现金；

2、期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；

3、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；

4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

八、基金的投资策略

（一）决策依据

1、国家有关法律法规和《基金合同》的有关规定；

2、宏观经济形势及前景、有关政策趋向对证券市场的影响等；

3、国家财政政策、货币政策以及利率走势、通货膨胀预期等；

4、类别资产的预期收益率及风险水平。

（二）投资程序

本基金采取投资决策委员会领导下的基金经理负责制。

1、研究发展部、固定收益部提交有关宏观经济分析、投资策略、债券分析等各类报告和投资建议，为投资运作提供决策支持；

2、投资决策委员会对宏观经济形势、利率走势、微观经济运行环境和证券市场走势等因素进行综合分析，制定本基金投资组合的资产配置比例等重大决策；

3、基金经理在遵守投资决策委员会制定的投资原则的前提下，拟定投资方案；

4、投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析，并形成决策；

5、基金经理根据投资决策在授权范围内构造具体的投资组合及操作方案，交由交易管理部执行；

6、量化投资部定期对基金投资组合进行绩效和风险评估；

7、基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要对上述投资决策程序进行合理的调整。

（三）投资组合管理的方法和标准

1、利率预期策略

通过对宏观经济、货币政策、短期资金供给等因素的分析，形成对利率走势的判断，并确定投资组合的平均剩余期限。

2、资产配置策略

根据对市场利率走势的判断，结合各品种之间流动性、收益性及风险情况，确定组合的资产配置，在保证组合高流动性、低风险的前提下尽量提升组合的收益。

3、无风险套利策略

由于市场分割，银行间市场与交易所市场的短期利率在一定时间可能存在定价偏离，同时在一定时间内市场中也可能出现跨品种、跨期限套利机会。本基金将在充分论证套利的可行性基础上谨慎参与。

4、现金流预算管理策略

通过对未来现金流的预测，在投资组合的构建中，采取合理的期限和权重配置对现金流进行预算管理，以满足基金运作的要求。同时在一部分资金管理上，将采用滚动投资策略，以提高基金财产的流动性。

九、基金的业绩比较标准

本基金业绩比较基准为：银行活期存款利率（税后）

十、基金的风险收益特征

基金为货币市场基金，其预期收益和风险水平低于债券型、混合型和股票型基金，属于证券投资基金产品中低风险的投资品种。

十一、基金的投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据基金合同规定，于2018年10月复核了本报告中的财务指标、收益表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至2018年6月30日（摘自2018年半年度报告），本报告中所列财务数据未经会计师事务所审计。

1、报告期末基金资产组合

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2、债券回购融资情况

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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

3、基金投资组合平均剩余期限

（1）投资组合平均剩余期限基本情况

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报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

报告期内投资组合平均剩余期限不存在超过120天的情况。

（2）期末投资组合平均剩余期限分布比例

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4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

报告期内投资组合平均剩余存续期不存在超过240天的情况。

5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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6、期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

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7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

8、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

9、投资组合报告附注

（1）本基金采用摊余成本法计价。

（2）本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（3）其他资产的构成

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（4）投资组合报告附注的其他文字描述部分。

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金净值表现（截至2018年6月30日）

（一）长信利息收益货币A基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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（二）长信利息收益货币B基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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（三）自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1、长信利息收益货币A自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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2、长信利息收益货币B自基金分级以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、长信利息收益货币A图示日期为2004年3月19日至2018年6月30日，长信利息收益货币B图示日期为2010年11月25日（本基金分级日）至2018年6月30日。

2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起3个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。

十三、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）基金的销售服务费；

（4）证券交易税费；

（5）基金信息披露费用（本基金成立前的信息披露费用不从基金财产中列支）；

（6）基金份额持有人大会费用；

（7）与基金相关的会计师、律师等中介机构费用（本基金成立前所发生的与本基金有关的会计师费和律师费不从基金财产支付）；

（8）按照国家有关规定和《基金合同》规定可以列入的其他费用。

上述基金费用由基金管理人按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的基金管理费

基金管理人的报酬是基金管理费，在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的G%年费率计提。

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计算方法为：

H＝E×G%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费；

E为前一日的基金资产净值；

G%为年管理费率；

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（2）基金托管人的基金托管费

基金托管人的托管费每日计算，按前一日基金资产净值的T%年费率计提，每一基金的托管费率如下：

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托管费计算方法为：

H＝E×T%÷当年天数；

H为每日应支付的基金托管费；

T%为年托管费率；

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（3）基金的销售服务费

本基金依照相关法律法规和《基金合同》的规定收取基金销售与持有人服务费。本项费用专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。A级基金份额按照0.25%的年费率计提销售服务费，B级基金份额按照0.01%的年费率计提销售服务费。销售与持有人服务费计算方法为：

H=E×X%÷当年天数；

H为每日应支付的基金销售与持有人服务费；

X%为年销售与持有人服务费率；

E为前一日的基金资产净值。

基金销售与持有人服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售与持有人服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金销售机构，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

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销售与持有人服务费计算方法为：

（4）上述与基金运作有关的费用中（4）到（8）项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

3、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

4、基金费用的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率或基金销售与持有人服务费率。降低基金管理费率、基金托管费率和基金销售与持有人服务费率，经中国证监会核准后公告，无须召开基金份额持有人大会；调高基金管理费率、基金托管费率和基金销售与持有人服务费率，须召开基金份额持有人大会审议。调整基金管理费率和托管费率，基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在指定媒体上刊登公告。

（二）与基金销售有关的费用

1、基金的申赎费率

本基金在一般情况下不收取申购费和赎回费，但为确保基金平稳工作，避免诱发系统性风险，本基金可对以下情形征收强制赎回费用：

（1）本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时。

（2）本基金前10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%的，且投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时。

出现上述任一情形时，本基金应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

2、基金的转换费

（1）基金转换受理时间

投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。

（2）转换份额的计算公式：

a.非货币基金转至货币基金

转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值

赎回费＝转出确认金额×赎回费率

转入确认金额＝转出确认金额－赎回费

转入确认份额＝转入确认金额÷货币基金份额净值

（货币基金份额净值为1.00元，补差费为零）

b.货币基金转至非货币基金

转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值＋转出份额对应的未结转收益

补差费＝转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1＋补差费率)

转入确认金额＝转出确认金额－补差费

转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值

(货币基金份额净值为1.00元，没有赎回费)

（3）基金转换规则

a.基金转换只能在同一销售机构办理，转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册的基金。

b.基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

c.基金转换遵循“份额转换”的原则，转换申请份额精确到小数点后两位，单笔转换申请份额不得低于0.01份。

d.当日的基金转换申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销。

e.长信利息收益货币基金A、B级份额（A级代码：519999；B级代码：519998）与长信银利精选混合基金（前端代码：519997）、长信金利趋势混合基金（前端代码：519995）、长信增利动态策略混合基金（前端代码：519993）、长信双利优选混合基金A类份额（A类代码：519991）、长信利丰债券基金C类份额（C类代码：519989）、长信恒利优势混合基金、长信纯债壹号债券基金A类份额（A类代码：519985）、长信量化先锋混合基金A类份额（A类代码：519983）、长信内需成长混合基金A类份额（A类代码：519979）、长信可转债债券基金、长信改革红利混合基金、长信量化中小盘股票基金、长信新利混合基金、长信利富债券基金、长信量化多策略股票基金A类份额（A类代码：519965）、长信利盈混合基金、长信利广混合基金、长信多利混合基金、长信睿进混合基金、长信利泰混合基金、长信利保债券基金、长信先锐债券基金、长信利发债券基金、长信电子信息量化混合基金、长信创新驱动股票基金、长信利信混合基金、长信上证港股通指数型发起式基金、长信先优债券基金、长信中证500指数基金、长信乐信混合基金、长信低碳环保量化股票基金和长信消费精选股票基金之间实现双向转换；长信银利精选混合基金（后端代码：519996）、长信金利趋势混合基金（后端代码：519994）、长信增利动态策略混合基金（后端代码：519992）可转换转入长信利息收益货币基金A、B级份额（A级别代码：519999；B级代码：519998）；长信利息收益货币基金A、B级份额（A级别代码：519999；B级代码：519998）暂不能转换转入长信银利精选混合基金（后端代码：519996）、长信金利趋势混合基金（后端代码：519994）、长信增利动态策略混合基金（后端代码：519992），具体开通时间另行公告。

长信利息收益货币基金A、B级份额（A级代码：519999；B级代码：519998）在本公司“长金通”网上直销平台及直销柜台开通与长信利鑫债券基金（LOF）、长信利众债券基金（LOF）、长信医疗保健混合基金（LOF）之间的双向转换业务。

本公司于2018年9月15日披露了《长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益开放式证券投资基金暂停直销渠道转换相关业务的公告》，自2018年9月19日起（含2018年9月19日）暂停长信利息收益开放式证券投资基金直销渠道转换相关业务（包含定期定额转换和定期不定额转换业务）及优惠。

本公司于2017年6月30日披露了《长信基金管理有限责任公司关于长信上证港股通指数型发起式证券投资基金暂停转换转出和转换转入业务的公告》，自2017年7月4日起，暂停长信上证港股通指数型发起式基金的转换转入和转换转出业务。

f.发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认（另有公告的除外）；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。

g.投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

h.转换费用实行内扣法收取，基金转换费用由基金份额持有人承担。

i.基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则，但应最迟在新的原则实施前三个工作日予以公告。

（4）基金转换的注册登记

a.基金份额持有人的基金转换成功后，基金注册登记机构在T+1 工作日为基金份额持有人申请进行确认，确认成功后为基金份额持有人办理相关的注册登记手续。

b.基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并最迟于开始实施前3 个工作日予以公告。

（5）基金转换费率

投资者进行基金转换时，转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。

基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下,调整收费方式和费率水平,但最迟应于新收费办法开始实施日前2个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。

十四、基金的收益与分配

（一）收益的构成

基金收益包括：基金投资所得债券利息、买卖证券差价、银行存款利息以及其他收入。因运用基金财产带来的成本或费用的节约计入收益。

基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用等项目后的余额。因买卖证券差价关系，本基金存在日净收益为负值的可能。

（二）收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；

2、基金收益分配采用红利再投资分红方式，投资者可通过赎回基金份额方式获取现金红利收益；

3、“每日分配、按日支付”。本基金从2016年1月1日起，收益分配由以前的“每日分配、按月结转”调整为“每日分配、按日支付”。因2016年1月1日至1月3日为法定节假日，该节假日收益并入前一交易日2015年12月31日予以分配。本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；

4、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益；

5、在符合法律法规的前提下，本基金根据每日收益情况将当日收益全部分配，即当日收益分配比例为100%。如当日收益为正，则相应增加基金份额；如当日收益为负，则不进行收益分配并相应减少基金份额，保持基金份额净值为1元；

6、在不影响投资者利益情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。。

法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

（三）收益分配方案

本基金收益根据基金合同规定的分配原则进行分配，收益公告由基金管理人编制，经基金托管人复核，每开放日公告一次，披露公告截止日前一个开放日每万份基金净收益及7日年化收益率。若遇法定节假日，应于节假日结束后第二个自然日，披露节假日期间的每万份基金净收益和节假日最后一日的7日年化收益率，以及节假日后首个开放日的每万份基金净收益和7日年化收益率。

基金管理人不另行公告基金收益分配方案。对上述事项，法律法规有新的规定时，基金管理人应按新的规定作出调整。

（四）收益公告

本基金每开放日公布前一开放日基金日收益以及基金7日年化收益率。基金收益公告由基金管理人拟定，基金托管人核实后确定。本基金按日计算收益，基金管理人不另行公告基金收益分配方案。

日每万份基金净收益＝当日基金净收益/当日基金份额总额×10000

结果精度为0.0001，第五位采用截位的方式。

■%

■为最近第i个自然日（包括计算当日）的每万份基金净收益。如不足7日，则采取上述公式类似计算。

（五）基金收益分配中发生的费用

收益分配采用红利再投资方式，免收再投资费用。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金原招募说明书（《长信利息收益开放式证券投资基金招募说明书》）进行了更新,主要更新的内容如下：

1、在“三、基金管理人”部分，对基金管理人主要人员情况、员工情况、公司内部组织结构进行了更新；

2、在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人信息；

3、在“五、相关服务机构”部分，更新销售机构信息；

4、在“八、基金的申购、赎回与转换”部分，更新了可转换的基金信息；

5、在“十、基金的投资、十一、基金的业绩”部分，更新了相关信息；

6、在“二十四、其他应披露的事项”部分，更新了本基金的相关公告事项。

长信基金管理有限责任公司

2018年11月2日