计量模型(「书讯」金融衍生工具与投资管理计量模型)

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《金融衍生工具与投资管理计量模型》力求以浅显的语言来阐释专业术语，解释投资管理中使用的投资工具和方法；同时还结合这些方法所应用的背景，来讨论每种方法的优势与潜在缺陷，以便读者可以向投资专业人员就投资策略、投资组合的创建以及预期的收益提出具体的问题。

第一部分 引言

第一章 引言

投资管理的演进

投资基金的结构界定

投资顾问的作用

投资策略

投资管理委托书

管理人的选择

投资组合评估

托管机构的作用

第二章 传统的投资方法

资产种类配置

资产种类内的证券选择

传统方法的局限性

传统投资管理的趋势

第三章 投资管理理论

效率市场假说（EMH）

资本资产定价模型（CAPM）

优化投资组合及投资组合的优化

预期的以及测定的收益率与风险

风险值（VAR）

风险预算

逆向优化

利率

第二部分 投资组合的创建

第四章 资产配置计量模型

应用

理论

长期资产配置

短期资产配置

风险管理

短期资产配置的实施

衍生工具的使用

即时控制

业务管理

评估

业绩测量与定性分析

隐患

案例研究

第五章 投资组合保护

应用

理论

期权定价

布莱克一斯科尔斯与CPPI的对比

实施

即时控制

货币管理

业务管理

评估

业绩测量与定性分析

隐患

1987年市场暴跌

案例研究

第六章 资本担保投资组合

应用

理论

实施

货币管理

第三部分 外围方法

第四部分 附录